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So-netブログでxml-rpcのエラーが出ているため正常に更新できていません。 [お知らせ]

現在So-netブログで以下のエラーが出て自動記事が更新できなくなっています。

Post:org.apache.xmlrpc.XmlRpcException: fail. many access

ご利用の方にはご迷惑をお掛けしますがご理解ください。


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So-netブログにスパムブログと勘違いされた対策として記事と記事の投稿の間に10秒待ち時間を入れる事にしました。 [お知らせ]

10秒の待ち時間が入るので、記事の投稿に必要とする時間は今までより多くなります。
(33業種+TopixCore30)×10秒=340秒
ご利用の方にはご不便をおかけしますが、ご理解ください。


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スパムブログと勘違いされて2週間以上ブロックされていました。 [お知らせ]

ご利用いただいている方には大変ご迷惑をおかけしました。

本ブログはSo-netブログのスパムブログ自動ブロックプログラムにより、その投稿パターンからスパムブログと勘違いされブロックされていました。

ブロックされてしまったのは事故みたいなものですが、2週間以上気づかなかったのは私の不徳のいたす所です。

申し訳ありませんでした。


これからも有効利用していただければ幸いです。


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本ブログの使い方 [お知らせ]

本ブログは、大引け後にその日の終値で計算した日経225銘柄のATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を公開するブログです。

よって、「このブログの使い方=ATRの使い方」という事になると思います。


私の考えるATRの使い方は以下に示す二つです。(他にもあると思いますが、みなさんで研究してみてください。)

(1)利食い、損切りのポイントを決めるために使う。
(2)ポジションサイジングに使う。

以下、それぞれを具体的に見て行きましょう。



(1)利食い、損切りのポイントを決めるために使う。
株の本等を読んでいると、「予め損切りのポイントを決めておくと良い。」とあります。
基本的にはその通りと思います。

ただし、この手の本では「5%下落したら損切りを行うと良い」等と書いてあったりします。
これって正しいと思いますか?

銘柄によって、株価の動く幅はさまざまです。
1日に1%も動かない銘柄もあれば、10%も動く銘柄もあります。
すべての銘柄に一律で「5%下落したら損切り」等と決めてしまって上手く行くのでしょうか?

1日に1%も動かない銘柄では5%も下落してしまってからでは損切りとしては手遅れと思います。
1日に10%動く銘柄では5%の下落で損切りを行っていては負けばかりのデイトレードになってしまいます。

上手い方法とは思えません。

そこでATRの登場です。
ATRは1日の値幅を示すTRの平均値です。
この値を用いて利食いや損切りのポイントを決めれば良いと思います。

例えば「2ATR上昇したら利食い」、「1ATR下落したら損切り」等と決めてトレードするのです。
ATRを用いる事で銘柄毎の動く幅が考慮されていますので、「5%下落で損切り」のような乱暴な事にはなりません。
これは理にかなった方法と思います。



(2)ポジションサイジングに使う。
株は銘柄毎にそのリスクも色々と思います。
ほとんど動かない銘柄はリスクも低いですが、大きく動く銘柄はリスクも大きいと思います。

複数銘柄でポートフォリオを組む場合等にリスクを一定にそろえたいというニーズがあると思います。
例えば、5つの銘柄でポートフォリオを組むとします。
資金を5等分して、それぞれの銘柄に振り分ければ、リスクを均等に分散した事になるのでしょうか?

私はそうは思いません。
「あまり動かない銘柄には多くの資金を振り分け、大きく動く銘柄には資金量を少なくする。」
これで初めてリスクを均等に分散した事になると思います。
ここでもATRを利用する事ができます。

例えば「1ATRで損切りを行う。一回のトレードでリスクにさらす金額は10万円」と決めた場合、以下に示す計算で購入するべき株数を決定する事ができます。

 10万円÷ATR=購入するべき株数

株の場合、売買単位が100株単位であったり、1000株単位であったりするので、資金が少ない場合、なかなかピッタリのリスク量には調整できませんが、一律一定の金額を割り振る方式と比べたら、かなり良いと思います。



以上に示したようにATRには色々と利用価値があるのですが、その値を公開しているサイトを私は残念ながら発見する事ができませんでした。
なので、自分でプログラムを組んで自動で計算し、トレードに利用しています。


「せっかく計算したのだから、ブログで公開して他の人にも役立ててもらおう。」と考えて立ち上げたのが当ブログです。

当ブログを用いれば日経225銘柄に限定されてはしまいますが、その日のATRの値を手に入れる事ができます。
値が手に入れば計算ができますので、みなさんもATRに従ったポジションサイジングや利食い損切りができるという訳です。

ぜひご活用ください。


最後に私が参考にした本を上げておきます。
ATRの使い方についてもっと良く知りたいという方はご参照ください。

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

  • 作者: カーティス・フェイス
  • 出版社/メーカー: 徳間書店
  • 発売日: 2007/10/17
  • メディア: 単行本



ザ・タートル 投資家たちの士官学校

ザ・タートル 投資家たちの士官学校

  • 作者: マイケル・コベル
  • 出版社/メーカー: 日経BP社
  • 発売日: 2009/02/11
  • メディア: 単行本



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日経225のATRを載せるようにアップデートしました。 [お知らせ]

以前より予告していた、日経225のATRを記事にするアップデートを行いました。

225銘柄をすべて一つの記事にすると、データ量が多すぎるらしくブログへの自動投稿でエラーとなるので、東証の33業種で分類して、業種単位で記事にするように作りました。
このため、1日の記事数が多くなってしまい、若干スパムブログっぽくなってしまいましたがご了承ください。


以前から記事にしているTopixCore30の分も引き続き記事としてアップして行きます。


これだけの銘柄がフォローされれば、少しは皆さんの役に立つのではないかと期待しています。
ぜひ有効活用していただきたく、よろしくお願いします。


タグ:日経225 ATR
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ちょっとだけバージョンアップしました。 [お知らせ]

商号をクリックするとYahooファイナンスのチャートが開くようにしてみました。

不要な機能かもしれませんが、よければご利用ください。




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「XML-RPC」という仕組みを使って自動更新できました。 [お知らせ]

MANTAさんのブログによるとso-netブログではPCのメールからの更新ができないそうです。
(技術的には、携帯からでもPCからでも一緒だと思うのですが・・・)


一時は、別のブログに乗り換える事も検討しましたが、「XML-RPC」という仕組みで更新できるとの事でしたので、チャレンジしてみた所、上手く行きました。

というか、JavaインターネットプログラミングTips集というブログでご紹介いただいている方法で、ほとんど苦労する事無く更新する事ができました。

ご両氏、ありがとうございます。


これからは、この方法を用いてこのブログを自動更新して行きたいと思います。
よろしければ、ご利用ください。


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gmailから記事を投稿できない? [お知らせ]

gmailからのメール投稿では記事を投稿できないみたいです???


自分のシステムトレード用のプログラムで計算した値を、そのままメールを用いて自動でブログ更新しようと目論んでいたのですが、更新が上手く行きません。

自動更新できないと、このブログを成立させる事ができないので、いきなりですが休止します。


メールから投稿できるようになったら再開します。


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「本日のATR一覧」を毎営業日投稿するブログ [お知らせ]

ATR(アベレージトゥルーレンジ)について説明しているサイトはいくつかあるようですが、当日のATR自体を公開しているサイトは、私が少し検索した限りでは見当たりませんでした。

以下に示す本によるとタートル達は、前日のATR一覧を翌朝受け取ってトレードに利用していたようです。

ザ・タートル 投資家たちの士官学校

ザ・タートル 投資家たちの士官学校

  • 作者: マイケル・コベル
  • 出版社/メーカー: 日経BP社
  • 発売日: 2009/02/11
  • メディア: 単行本


同様のスタイルでトレードを行っている人に取っては当日のATRの計算結果が公開されていたら便利かもしれないと思い、公開する事にしました。

公開している値は、私が自分で作ったシステムトレード用のプログラムが計算している値です。
あくまで自作プログラムによる計算結果なので、値の正確性が保証されている訳ではありません。
(たぶん正しい値が計算できていると思いますが・・・)

良ければご利用ください。


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